Fordeler og ulemper ved automatiserte handelssystemer. Tradere og investorer kan slå nøyaktig inngangsavgang og pengehåndteringsregler inn i automatiserte handelssystemer som tillater datamaskiner å utføre og overvåke handlerne. En av de største attraksjonene i strategiautomatisering er at det kan ta noen av følelser ut av handel siden handler blir automatisk plassert når visse kriterier er oppfylt Denne artikkelen vil introdusere leserne til og forklare noen av fordelene og ulempene, samt realiteten til automatiserte handelssystemer For relatert lesing, se Kraften til programhandler. Hva er et automatisert handelssystem Automatiserte handelssystemer, også referert til som mekaniske handelssystemer, algoritmisk trading automatisert handel eller systemhandel, tillater handelsmenn å etablere spesifikke regler for både handelsoppføringer og utganger som, når de er programmert, automatisk kan utføres via en datamaskin Handelsregistrerings - og utgangsreglene kan baseres på enkle forhold, for eksempel et bevegelig gjennomsnittsoverskudd o r kan være kompliserte strategier som krever omfattende forståelse av programmeringsspråket som er spesifikt for brukerens handelsplattform, eller kompetanse fra en kvalifisert programmør. Automatiserte handelssystemer krever typisk bruk av programvare som er knyttet til en direkte tilgangsmegler og eventuelle spesifikke regler må skrives på proprietære språk på denne plattformen. TradeStation-plattformen bruker for eksempel EasyLanguage-programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, på den annen side, bruker NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 viser et eksempel på en automatisert strategi som utløste tre handler under en trading sesjon For relatert lesing, se Global Trade og valutamarkedet. Figur 1 En fem-minutters oversikt over ES-kontrakten med en automatisk strategi anvendt. Noen handelsplattformer har strategibyggende veivisere som lar brukerne velge fra en liste over allment tilgjengelige tekniske indikatorer for å bygge et sett med regler som deretter automatisk kan omsettes Brukeren kan for eksempel fastslå at en lang handel vil bli innført når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser over 200-dagers glidende gjennomsnitt på et fem-minutters diagram av et bestemt handelsinstrument. Brukere kan også legge inn ordrenes type eller begrense, for eksempel, og når handelen vil bli utløst for eksempel i nærheten av linjen eller åpne for den neste linjen, eller bruk standardinngangene til plattformen. Mange forhandlere velger imidlertid å programmere egne tilpassede indikatorer og strategier eller samarbeide tett med en programmerer for å utvikle systemet Selv om dette vanligvis krever mer innsats enn å bruke plattformens veiviser, gir det en mye større grad av fleksibilitet og resultatene kan være mer givende. Dessverre er det ingen perfekt investeringsstrategi som vil garantere suksess For mer, se Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier. Når reglene er etablert, kan datamaskinen overvåke markedene for å finne kjøp eller salg av muligheter basert på handelsstrinnet Egy-spesifikasjoner Avhengig av de spesifikke reglene, så snart en handel er innført, vil eventuelle ordrer for beskyttende stopptap stoppestopp og fortjenestemål automatisk bli generert. I raske bevegelsesmarkeder kan denne øyeblikkelige ordreinngangen bety forskjellen mellom et lite tap og en katastrofalt tap i tilfelle handel beveger seg mot trader. Advantages of Automated Trading Systems Det er en lang liste over fordeler med å ha en datamaskin overvåke markedene for handelsmuligheter og utføre handler, inkludert. Minimize Emotions Automatiserte handelssystemer minimere følelser gjennom hele handelsprosess Ved å holde følelser i sjakk, har handlerne vanligvis en lettere tid som holder seg til planen. Siden handelsordrer utføres automatisk når handelsreglene er oppfylt, vil handlende ikke kunne tøffe eller stille spørsmål til handelen. I tillegg til å hjelpe handelsfolk som er redd for å trekke avtrekkeren, kan automatisert handel dempe de som er tilbøyelige til å overstyre kjøp og salg ng ved hvert opplevd mulighet. Evnen til Backtest Backtesting gjelder handelsregler til historiske markedsdata for å bestemme ideens levedykt. Ved utforming av et system for automatisert handel må alle regler være absolutte, uten rom for tolkning kan datamaskinen ikke gjette det må fortales nøyaktig hva man skal gjøre Traders kan ta disse presise settene med regler og teste dem på historiske data før de risikerer penger i live trading. Nøyaktig backtesting tillater handelsmenn å evaluere og finjustere en handelsidee, og for å bestemme systemets forventning gjennomsnittlig beløp som en næringsdrivende kan forvente å vinne eller miste per risikoenhet Vi tilbyr noen tips om denne prosessen som kan hjelpe til med å reflektere dine nåværende handelsstrategier. For mer, se Backtesting Tolkning fortiden. Oppbevar disiplin Fordi handelsreglene er etablert og handler kjøring utføres automatisk, opprettholdes disiplin selv i volatile markeder. Dissiplin går ofte tapt på grunn av emosjonelle faktorer som frykt for å miste tap eller ønsket om å øke litt mer fortjeneste fra en handel Automatisert handel bidrar til å sikre at disiplinen opprettholdes fordi handelsplanen vil bli fulgt nøyaktig I tillegg blir pilotfeil minimert og en ordre om å kjøpe 100 aksjer vil ikke være feil innført som en ordre om å selge 1000 aksjer. Være konsistens En av de største utfordringene i handel er å planlegge handelen og handle planen. Selv om en handelsplan har potensial til å være lønnsomt, endrer handelsmenn som ignorerer reglene noen forventning systemet ville ha hatt Det er ikke slikt som en handelsplan som vinner 100 av tiden tap er en del av spillet Men tap kan være psykologisk traumatiserende, så en næringsdrivende som har to eller tre tapende handler på rad, kan bestemme å hoppe over neste handel Hvis denne neste handelen ville vært en vinner, har handelsmannen allerede ødelagt enhver forventning systemet hadde Automatiserte handelssystemer tillate handelsmenn å oppnå konsistens ved å handle planen Det er imp usible for å unngå katastrofe uten handelsregler For mer, se 10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan. Forbedret bestillingsinngangshastighet Siden datamaskiner reagerer umiddelbart på endrede markedsforhold, kan automatiserte systemer generere bestillinger så snart handelskriterier er oppfylt. Komme i eller ut av handel noen få sekunder tidligere kan gjøre stor forskjell i handelsresultatet Så snart en stilling er innført, genereres alle andre ordrer automatisk, inkludert beskyttende stopp og fortjeneste. Markeder kan bevege seg raskt, og det er demoraliserende til få en handel å nå fortjenesten målet eller blås forbi et stopp tap nivå før ordrene kan til og med bli inngått Et automatisert handelssystem forhindrer dette i å skjer. Diversify Trading Automatiserte handelssystemer tillater brukeren å handle flere kontoer eller ulike strategier på en gang Dette har potensialet til å spre risikoen over ulike instrumenter samtidig som man skaper en sikring mot å miste posisjoner. Det ville være utrolig utfordrende for et menneske å oppnå er effektivt utført av en datamaskin i løpet av millisekunder Datamaskinen er i stand til å skanne etter handelsmuligheter på en rekke markeder, generere ordrer og overvåke handler. Ulemper og realiteter i automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer skryter mange fordeler, men det er noen downfalls av og realties som handelsmenn burde være oppmerksomme på. Mekaniske feil Teorien bak automatisert handel gjør det virke enkelt å sette opp programvaren, programreglene og se den handle. I virkeligheten er automatisert handel imidlertid en sofistikert metode for handel, men ikke ufeilbarlig Avhengig av handelsplattformen kan en handelsordre oppholde seg på en datamaskin og ikke en server. Det betyr at hvis en internettforbindelse går tapt, kan det ikke sendes en ordre til markedet. Det kan også være en avvik mellom de teoretiske handler som genereres av strategien og ordreinngangsplattformkomponenten som gjør dem til virkelige handler. De fleste handelsfolk burde utøve ct en læringskurve når du bruker automatiserte handelssystemer, og det er vanligvis en god ide å starte med små handelsstørrelser mens prosessen er raffinert. Overvåking Selv om det ville være flott å slå på datamaskinen og gå ut på dagen, gjør automatiserte handelssystemer krever overvåkning Dette skyldes at potensialet for mekaniske feil, for eksempel tilkoblingsproblemer, strømbrudd eller dataskrasj, og systemkrev. Det er mulig for et automatisert handelssystem å oppleve anomalier som kan føre til feilordre, manglende ordre eller duplikat ordrer Hvis systemet overvåkes, kan disse hendelsene identifiseres og løses raskt. Overoptimalisering Selv om det ikke er spesifikt for automatiserte handelssystemer, kan handelsfolk som bruker backtesting teknikker skape systemer som ser bra ut på papir og utfører seg fryktelig i et levende marked Overoptimalisering refererer til overdreven kurvefitting som gir en handelsplan som er upålitelig i live trading. Det er for eksempel mulig å finjustere en strateg y for å oppnå eksepsjonelle resultater på de historiske dataene som den ble testet. Traders tar for eksempel feilaktig på at en handelsplan bør ha nær 100 lønnsomme handler, eller bør aldri oppleve en drawdown som en levedyktig plan. Som sådan kan parametere justeres for å skape en nær perfekt plan som helt mislykkes så snart den er brukt på et levende marked Denne overoptimaliseringen skaper systemer som ser bra ut på papir. For mer, se Backtesting og Forward Testing. Viktigheten av korrelasjon. Serverbaserte Automation Traders har muligheten å drive sine automatiserte handelssystemer via en serverbasert handelsplattform som Strategy Runner Disse plattformene tilbyr ofte kommersielle strategier for salg, en veiviser, slik at forhandlere kan designe sine egne systemer eller muligheten til å være vert for eksisterende systemer på den serverbaserte plattformen For En avgift, det automatiserte handelssystemet kan skanne etter, utføre og overvåke handler med alle bestillinger som ligger på deres server, noe som resulterer i potensiell fas ter, mer pålitelige ordreoppføringer. Konklusjon Selv om det er en fordel for en rekke faktorer, bør automatiserte handelssystemer ikke betraktes som en erstatning for nøye utført handel. Mekaniske feil kan skje, og som sådan krever disse systemene serverbaserte plattformer en løsning for handelsfolk som ønsker å minimere risikoen for mekaniske feil. For relatert lesing, se Day Trading Strategies For Beginners. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som Banking Act, w som forbudt kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske Bureau of Labor. Trading Systems Hva er et handelssystem. Et handelssystem er rett og slett en gruppe av spesifikke regler , eller parametere som bestemmer inn - og utgangspunkter for en gitt egenkapital Disse punktene, kjent som signaler, blir ofte markert på et diagram i sanntid og bedt om umiddelbar utførelse av en handel. Her er noen av de vanligste tekniske analyseverktøyene som brukes å konstruere parametrene til trading systems. Moving gjennomsnitt MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, to eller flere av disse skjemaene vil bli kombinert i etableringen av en regel For eksempel bruker MA crossover systemet to bevegelige gjennomsnittlige parametere, på lang sikt og på kort sikt, for å opprette en regel kjøpe når kortsiktige kryss over lang sikt, og selge når motsatt er sant I andre tilfeller bruker en regel bare en indikator. For eksempel, Et system kan ha en regel som forbyr noe å kjøpe, med mindre den relative styrken er over et visst nivå. Men det er en kombinasjon av alle disse reglene som gjør et handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System ved hjelp av 5 og 20 Moving Averages. Fordi suksess for det totale systemet avhenger av hvor godt reglene utfører, bruker systemhandlere tidoptimalisering for å styre risikoen, øke mengden som oppnås per handel og oppnå langsiktig stabilitet. Dette gjøres ved å endre forskjellige parametere innenfor hver regel. For eksempel, for å optimalisere MA crossover-systemet, ville en forhandler teste for å se hvilke bevegelige gjennomsnitt 10-dagers, 30-dagers osv. fungerer best, og deretter implementere dem. Men optimalisering kan forbedre resultater med bare en liten margin - det er kombinasjonen av parametere som brukes Det vil i siste instans avgjøre suksessen til et system. Advantages Så hvorfor kan du ønske å vedta et handelssystem. Det tar alle følelser ut av handel - Emotion er ofte sitert som en av de største feilene i individet al investorer Investorer som ikke klarer å takle tap andre gjette sine beslutninger og ende opp med å tape penger Ved å følge et forhåndsutviklet system, kan systemhandlere avstå fra behovet for å ta noen avgjørelser når systemet er utviklet og etablert, handel er ikke empirisk fordi det er automatisert Ved å kutte ned på menneskelige ineffektiviteter, kan systemhandlere øke fortjenesten. Det kan spare mye tid - Når et effektivt system er utviklet og optimalisert, er det lite behov for å kreve at det er behov for det som gjøres av datamaskiner. Datamaskiner brukes ofte til å automatisere ikke bare signalgenerering, men også den faktiske handel, slik at næringsdrivende er fri for å bruke tid på analyse og handel. Det er enkelt hvis du lar andre gjøre det for deg - Trenger alt arbeidet for deg Noen selskaper selger handelssystemer som de har utviklet Andre selskaper vil gi deg de signaler som genereres av deres interne handelssystemer for en månedlig avgift. Vær forsiktig, skjønt - mange av disse selskapene er falske. Ta et nært loo Jeg vet at når resultatene de skryter om, ble tatt. Tross alt er det lett å vinne i det siste. Se etter selskaper som tilbyr en prøveversjon som lar deg teste systemet i sanntid. Ulemper Vi har sett på de viktigste fordelene ved Arbeid med et handelssystem, men tilnærmingen har også sine ulemper. Opplåsningssystemer er komplekse - Dette er deres største ulempe I utviklingsstadiene krever handelssystemer en solid forståelse av teknisk analyse, evnen til å ta empiriske beslutninger og grundig kjennskap til hvordan parametere fungerer Men selv om du ikke utvikler ditt eget handelssystem, er det viktig å være kjent med parametrene som utgjør den du bruker. Å skaffe alle disse ferdighetene kan være en utfordring. Du må kunne realistiske antagelser og effektivt benytte systemet - Systemhandlere må gjøre realistiske antagelser om transaksjonskostnader Disse vil bestå av mer enn provisjonskostnader - forskjellen mellom eksekveringspris og fil l pris er en del av transaksjonskostnadene Vær oppmerksom på at det ofte er umulig å teste systemer nøyaktig, noe som gir en viss usikkerhet ved å bringe systemet til live. Problemer som oppstår når simulerte resultater avviger sterkt fra faktiske resultater, kalles slippe. kan være en viktig veibeskyttelse for å implementere et vellykket system. Utviklingen kan være en tidkrevende oppgave - Mye tid kan gå inn i å utvikle et handelssystem for å få det til å løpe og fungere skikkelig. Å utvide et systemkonsept og sette det i praksis innebærer nok av Testing, som tar en stund Historisk backtesting tar noen minutter, men tilbaketesting alene er ikke tilstrekkelig. Systemene må også handles papir i sanntid for å sikre pålitelighet. Til slutt kan slippe få handelsmenn til å gjøre flere revisjoner til systemene deres selv etter distribusjon. Do de jobber Det er en rekke internett svindel relatert til system trading, men det er også mange legitime, vellykkede systemer Perhap s mest berømte eksempelet er det som er utviklet og implementert av Richard Dennis og Bill Eckhardt, som er originale skilpaddehandlere. I 1983 hadde de to tvil om hvorvidt en god handelsmann ble født eller laget. Så tok de noen mennesker bort fra gaten og trente dem basert på deres nåkjente Turtle Trading System. De samlet 13 handelsmenn og endte opp med å lage 80 årlig i løpet av de neste fire årene, Bill Eckhardt sa en gang, at alle med gjennomsnittlig intelligens kan lære å handle. Dette er ikke rakettvitenskap. Det er imidlertid mye lettere å lære hva du bør gjøre i handel enn å gjøre det. Handelssystemer blir stadig mer populære blant profesjonelle handelsmenn, fondsledere og individuelle investorer likt - kanskje dette er et testamente for hvor godt de jobber. Beslutning med svindel Når du skal kjøpe et handelssystem, kan det være vanskelig å finne en troverdig bedrift. Men de fleste svindel kan bli oppdaget av sunn fornuft. For eksempel er en garanti på 2500 årlig klart opprørende som det lover tha t med bare 5000 du kunne lage 125 000 på ett år og deretter gjennom sammensetning i fem år, 48 828 125 000 Hvis dette var sant, ville ikke skaperen handle sin vei for å bli en milliardær. Andre tilbud er imidlertid vanskeligere å dekode, men en vanlig måte å unngå svindel på er å søke etter systemer som tilbyr en gratis prøveversjon. På den måten kan du teste systemet selv. Blindt ikke stole på at virksomheten skryter om. Det er også en god ide å kontakte andre som har brukt systemet, for å se om de kan bekrefte sin pålitelighet og lønnsomhet. Konklusjon Å utvikle et effektivt handelssystem er på ingen måte en enkel oppgave. Det krever en solid forståelse av de mange tilgjengelige parametrene, evnen til å realisere antagelser og tid og dedikasjon til å utvikle systemet. hvis utviklet og distribuert på riktig måte, kan et handelssystem gi mange fordeler. Det kan øke effektiviteten, frigjøre tiden og, viktigst, øke din profitspany blog. Følg oss på Twitter. S ystem status. Web-basert programvare er bedre enn vanlig programvare. Først, hva er web-basert programvare uansett Webbasert programvare er programvare du bruker over internett med en nettleser Du trenger ikke å installere noen CDer, laste ned noe programvare , eller bekymre deg om oppgraderinger Hvis du bruker et nettbank eller et nettbasert e-postprogram som Gmail, Hotmail eller Yahoo Mail, har du allerede brukt web-basert programvare før. Og hvorfor er det bedre for min bedrift Når du bruker nettbasert programvare du trenger ikke å bekymre deg for noe teknisk, du kan bare gjøre arbeidet ditt Vi håndterer all sikkerhet og oppetid og sikkerhetskopier og oppgraderinger og IT-kjære ting Du kan holde fokus på det du er glad i og vi skal håndtere resten. Web - basert programvare er tryggere Med tradisjonell programvare lagrer ansatte data på bærbare datamaskiner, USB-stasjoner eller bærbare harddisker. Det er ikke så trygt som det høres. Laptops blir stjålet, datamaskiner blir sjelden sikkerhetskopiert riktig, og det er usannsynlig at alle maskiner er oppe til dags dato med den nyeste sikkerheten s høydepunkter og oppdateringer Når du bruker vår nettbaserte programvare, lagres dataene dine på sikre, alltid oppdaterte, sikkerhetskopierte, daglige bedriftsklasseservere i et toppmoderne, høyt sikker datasenter. Vi går gå med deg Vi bruker våre produkter hver dag Vi lagrer alle våre sensitive, konfidensielle data på de samme serverne som våre kunder bruker. Vi stoler på hele virksomheten vår til våre produkter og sikkerhetspolitikker. Du kan føle deg komfortabel at vi går på tur med deg. Alt. sammen på ett sted En viktig fordel for web-basert programvare er at alle dataene dine er sentralisert og tilgjengelig over nettet fra hvilken som helst datamaskin når som helst. Du kan ikke legge noe på feil datamaskin siden alt er lagret på ett sted på nettet. Du kan komme til det fra hvor som helst Sikker, sikker og passordbeskyttet, selvfølgelig. Dine data blir automatisk sikkerhetskopiert daglig. Våre sikkerhetskopier er lagret på flere steder for ytterligere redundans. Du kan si at våre sikkerhetskopier har sikkerhetskopier. Vi har aldri mistet noen data og Vi har ikke vunnet deg. Dine data er trygge og sikre med oss Våre toppmoderne servere er beskyttet av biometriske låser og 24-timers overvåkning. Vår programvare og infrastruktur oppdateres jevnlig med de nyeste sikkerhetsoppdateringene. Trafikken på nettverket vårt flyter bak en brannmur av bedriftsklasse for å holde dataene dine trygge Les mer om 37signals sikkerhet. Du bruker alltid den nyeste og beste. I motsetning til tradisjonell programvare som krever at du laster ned og installerer oppdateringer, oppdateres våre produkter automatisk. Når du bruker våre produkter, bruker du re alltid bruke den nyeste og beste versjonen. Det er ingenting å installere, noensinne Med vår programvare er det ingenting å laste ned eller installere Bare logg inn med nettleseren du allerede har Internet Explorer, Safari eller Firefox Det er akkurat som din online bank eller nettbasert e-postprogram. Du trenger aldri å spørre Er det kompatibelt Programvare som bare var tilgjengelig for visse plattformer Det var Windows-programvare, Mac-programvare, osv. Vår myke ware fungerer på hvilken som helst plattform med en nettleser og internettforbindelse Mac, Windows, Linux støttes alle. Alt du stoler på har tilgang til dataene Siden alle du jobber med logger inn i samme sentrale konto, har du en enkelt database med alt i ett sted Ikke mer bekymre deg om hvem som har den nyeste informasjonen Alle har det. Du kan jobbe hjemmefra, på jobb eller på veien. Når du bruker nettbasert programvare, er kontoret ditt overalt. På jobb, hjemme, hotell, klient s kontor, selv på mobiltelefonen Du er tilgjengelig overalt med internettilgang. Verdens mest respekterte merkevarer stoler på våre nettbaserte produkter for å drive sine virksomheter. Her er alt vi tilbyr, suppe til nøtter.
Comments
Post a Comment