Statistiske Forex Trading

Handel med gaussiske modeller av statistikk. Charl Friedrich Gauss var en strålende matematiker som levde tidlig på 1800-tallet og ga verden kvadratiske ligninger, metoder for minste kvadratanalyse og normal fordeling. Selv om Pierre Simon LaPlace ble ansett som den opprinnelige grunnleggeren av den normale fordeling i 1809 , Gauss blir ofte gitt æren for oppdagelsen, fordi han skrev om konseptet tidlig, og det har vært gjenstand for mye studier av matematikere i 200 år. Faktisk er denne distribusjonen ofte referert til som Gaussian Distribution Hele studien av statistikk stammer fra Gauss og tillot oss å forstå markedspriser og sannsynligheter blant andre applikasjoner Moderne terminologi definerer den normale fordeling som klokkekurven med normale parametere Og siden den eneste måten å forstå Gauss og klokkekurven på er å forstå statistikk , vil denne artikkelen bygge en bellkurve og bruke den til et handelseksempel. Mean, Median og Mode Three meth ods eksisterer for å bestemme fordelinger betyr median og modus Midler er fakturert ved å legge til alle score og dividere med antall score for å oppnå gjennomsnittet Median er fakturert ved å legge til de to midtre tallene i en prøve og dele med to, eller bare bare ta midten verdi fra en ordinær sekvens Mode er den hyppigste av tallene i verdifordeling Den beste metoden for å få innblikk i en tallssekvens er å bruke betyr fordi den er gjennomsnittlig for alle tall, og er dermed mest refleksiv av hele distribusjonen. Dette var den gaussiske tilnærmingen og den foretrukne metoden. Det vi måler her er parametere for sentrale tendenser, eller for å svare på hvor våre prøvepoeng blir ledet. For å forstå dette må vi plotte våre poeng som begynner med 0 i midten og plott 1, 2 og 3 standardavvik til høyre og -1, -2 og -3 til venstre, i forhold til gjennomsnittet null refererer til fordelingsmiddelet Mange hedgefond implementerer matematiske strategier For å finne ut mer, les Quant Detative analysen av hedgefond og multivariate modeller Monte Carlo Analyse. Standardavvik og variasjon Hvis verdiene følger et normalt mønster, finner vi 68 av alle poengene vil falle innenfor -1 og 1 standardavvik, 95 faller innenfor to standardavvik og 99 faller innenfor tre standardavvik av gjennomsnittet. Men dette er ikke nok til å fortelle oss om kurven. Vi må bestemme den faktiske variansen og andre kvantitative og kvalitative faktorer. Variansen svarer på spørsmålet om hvordan spredningen fordeles, er det faktorer i muligheter for hvorfor avvikere kan eksistere i vår prøve og hjelper oss til å forstå disse utjevnene og hvordan de kan identifiseres. For eksempel, hvis en verdi faller seks standardavvik over eller under gjennomsnittet, kan den klassifiseres som en utjevner for formålet med analysen. Standardavvik er en viktig metrisk som bare er kvadratrøttene til variansen Moderne termer kalle denne spredningen I en Gauss-distribusjon, hvis vi kjenner m ean og standardavviket, kan vi kjenne prosentandelen av poengene som faller innenfor pluss eller minus 1, 2 eller 3 standardavvik fra gjennomsnittet Dette kalles konfidensintervallet Slik vet vi at 68 av fordelingene faller innenfor pluss eller minus 1 standardavvik, 95 innenfor pluss eller minus to standardavvik og 99 innen pluss eller minus 3 standardavvik Gauss kalt disse sannsynlighetsfunksjonene For mer informasjon om statistisk analyse, sjekk ut Forstå volatilitetsmålinger. Skew og Kurtosis Så langt har denne artikkelen vært om forklaring av de gjennomsnittlige og de ulike beregningene for å hjelpe oss med å forklare det nærmere. Når vi plottet våre distribusjonspoeng, tok vi utgangspunktet vår klokkekurve over alle poengene, forutsatt at de har karakteristikk av normalitet. Så fortsatt er dette ikke nok fordi vi har haler på vår kurve som trenger forklaring for å bedre forstå hele kurven For å gjøre dette går vi til tredje og fjerde øyeblikk av statistikk over distribueringen kaltosis. Skjønnhet av svinger måler asymmetri av fordelingen. En positiv skjevhet har en variasjon fra det gjennomsnittlige som er positivt og skjev rett, mens en negativ skev har en varianse fra den gjennomsnittlige skjevde venstre i hovedsak, har fordelingen en tendens til være skjev på en bestemt side av middelet. En symmetrisk skjevhet har 0 varians som danner en perfekt normal fordeling Når klokkekurven tegnes først med en lang hale er dette positivt. Den lange halen i begynnelsen før klokken på klokkekurven vurderes negativt skjev Hvis en fordeling er symmetrisk, vil summen av kubede avvik over middelverdien balansere de kubede avvikene under den gjennomsnittlige A-skjev rettfordeling vil ha en skrå større enn null, mens en skjev venstre fordeling vil ha en skrå mindre enn null Kurven kan være et kraftig handelsverktøy for mer relatert lesing, referer til aksjemarkedsrisiko som venter på tails. Kurtosis forklarer topp - og verdienskonsentrasjonsegenskapene til distribusjon En negativ overskytende kurtose referert til som platykurtose er karakterisert som en ganske flat fordeling der det er en mindre konsentrasjon av verdier rundt gjennomsnittet og haler er betydelig dypere enn en mesokurtisk normalfordeling. På den annen side inneholder en leptokurtisk fordeling tynne haler som mye av dataene er konsentrert på gjennomsnittet. skv er viktigere for å vurdere handelsposisjoner enn kurtosis Analyse av rentepapirer krever omhyggelig statistisk analyse for å bestemme volatiliteten i en portefølje når renten varierer. Modeller for å forutsi retningen av bevegelser må faktor i skygge og kurtose for å prognose utførelsen av en obligasjonsportefølje Disse statistiske begrepene brukes videre for å bestemme prisbevegelser for mange andre finansielle instrumenter som aksjer, opsjoner og valutapar. Skatter brukes til å måle opsjonspriser ved å måle implisitte volatiliteter. Å bruke det til trading Standardavviksforanstaltninger volatilitet a nd spør hva slags resultatavkastning kan forventes. Mindre standardavvik kan medføre mindre risiko for aksjer, mens høyere volatilitet kan bety høyere grad av usikkerhet. Traders kan måle sluttpriser fra gjennomsnittet da det er dispergert fra gjennomsnittlig Dispersjon vil da måle forskjellen fra faktisk verdi til gjennomsnittlig verdi En større forskjell mellom de to betyr høyere standardavvik og volatilitet Prisene som avviger langt fra gjennomsnittet, går ofte tilbake til gjennomsnittet, slik at handelsmenn kan dra nytte av disse situasjonene. Prisene som handler i en liten rekkevidde er klar for en breakout. Den ofte brukte tekniske indikatoren for standardavviksbransjer er Bollinger Band fordi de er et mål for volatilitet satt til to standardavvik for øvre og nedre bånd med et 21-dagers glidende gjennomsnitt. Gauss Distribution var bare begynnelsen på forståelsen av markedssannsynligheter Det førte senere til Time Series og Garch Models samt flere applikasjoner av skikk W som for eksempel Volatilitets Smile. Forex, CFDs og Gold. High Risk Investment Warning Trading utenlandsk valuta eller kontrakter for forskjell på margin gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan opprettholde en tap som overstiger dine deponerte midler, og derfor bør du ikke spekulere med kapital som du ikke har råd til å miste. Før du bestemmer deg for å handle med produkter som tilbys av FXCM, bør du nøye vurdere dine mål, økonomisituasjon, behov og erfaring. Du bør være oppmerksom på av alle risikoer knyttet til handel på margin FXCM gir generelle råd som ikke tar hensyn til dine mål, økonomiske situasjoner eller behov. Innholdet på dette nettstedet må ikke tolkes som personlig rådgivning. FXCM anbefaler at du søker råd fra en egen finansiell rådgiver. klikk her for å lese full risiko advarsel. FXCM Markets er ikke underlagt regulatorisk tilsyn som styrer andre FXCM enheter, som inkl. Utes, men er ikke begrenset til Financial Conduct Authority, og Australia Securities and Investment Commission FXCM Markets er ikke ment å bli brukt av innbyggere i USA, Canada, EU, Japan, Hong Kong eller Australia. FXCM Markets er forpliktet til å opprettholde høyeste standarder for etisk oppførsel og profesjonalitet, samt et høyt nivå av tillit og tillit, som alle er søyler i FXCMs bedriftskultur. FXCM har opparbeidet seg et rykte for rettferdighet, ærlighet og integritet, og anser dette for å være vår mest verdifulle bedrift ressurs Vi anerkjenner at vårt omdømme er knyttet til overholdelse av våre medarbeidere til de høyeste standardene for etisk oppførsel og profesjonalitet i utførelsen av deres oppgaver, uten hvilke vår historie om prestasjoner ikke ville vært mulig. For mer informasjon vennligst kontakt oss. Copyright 2017 Forex Capital Markets Alle rettigheter reservert. Din nettleser er utdatert. Forex Daily Statistics. Forex daglig statistikk oversikt d under hjelpehandlerne håndterer sin risiko, forstår hvordan ulike valutaer er relatert og hvor mye de ulike forexparene beveger seg over ulike tidsrammer. Statistikken eller indikatorene som er oppgitt på denne siden, inkluderer en økonomisk kalender for å holde handelsfolk opptatt av store planlagte økonomiske kunngjøringer hvis dagshandel, lukk alle posisjoner før en viktig nyhetsmelding er planlagt. Bare begynn å handle igjen etter at nyheten er utgitt. Hvis swing trading, vær oppmerksom på store økonomiske nyhetsbrev Hvis ditt stoppfall er svært nær dagens pris rett før en stor nyhet kunngjøringen er utgitt, og kan ønske å vurdere å lukke denne posisjonen fordi viktige datafrigivelser kan føre til store prisjumpingdumper som gjør stoppe tap ineffektiv. Din handel er stengt til en mye verre pris enn stop-lossprisen. De nåværende rentesatsene i ulike soner er nyttige når tar langsiktige stillinger som vil bli gjenstand for rollover hver natt Rollover er når du debiteres eller krediteres Renten differensial av de to valutaene i et forex-par. For eksempel, hvis du kjøper NZD USD, har du effektivt kjøpt NZD og solgt USD. Hvis NZD-renten er høyere, vil du motta en liten rentebetaling i din kontoen kl. 17.00 EST hver dag Hvis du har kort NZD USD, har du solgt NZD og kjøpt USD. I dette tilfellet dersom USD-renten er lavere enn NZD-renten, vil du bli belastet rentedifferansen hver dag på 5pm. Forex Korrelasjonsstatistikk viser hvordan ett valutapar relaterer til bevegelsene til en annen. For eksempel kan ett par flytte på omtrent samme måte til en annen. I dette tilfellet velger du den du liker best og handler den. Tar full posisjon i begge deler disse valutaene fordobler din risiko eller belønning fordi hvis du vinner eller taper på en, vil du sannsynligvis ha det samme resultatet i den andre Valutaparene kan også bevege seg i motsatte retninger, noe som også er noe å passe på Se hvordan du bruker Forex Corr statistikk for en mer grundig oversikt over hvordan man bruker valutakursrelaterte data. Forex-volatilitetsstatistikk viser hvor mye et par beveger seg i gjennomsnitt over ulike tidsrammer. Dette kan bidra til å vurdere hvor lenge det kan ta prisen å nå et prismål, kanskje hjelpemiddel ved å sette stoppmålmålnivåer og se på volatilitet over tid kan vise om muligheten øker eller faller Når et forex-par beveger seg, hjelper de fleste erfarne forhandlere lettere å hoppe inn og ut for raskere fortjeneste. Når det er svært lite volatilitet , er det færre verdifulle prisbevegelser å delta i, og spredningskommisjonene vil lettere spise inn i fortjeneste som er gjort. For mer om tolking av forexvolatilitet, se Hvordan bruke Forex Volatilitetsstatistikker. Pip Kalkulatoren viser hvor mye en pip er verdt basert på hvilket par du handler Hver valuta er verdt et annet beløp i forhold til andre valutaer Hvor mye av et fortaptap som genereres av hvert bevegelsesrør er bestemt av valutaparet du handler Pipeværdi påvirkes også av hvilken valuta kontoen din er. Finn disse forexverktøyene og statistikkene nedenfor. Økonomisk kalender. Gjeldende rentesatser i Major Markets. CORRELATION og volatilitetstatistikker som nåværende ubrukelige arbeid for å bringe dem tilbake. I mellomtiden har en alternativ datakilde blitt gitt. Forex Daily Statistics Forex Correlations. Correlation. Forex Daily Statistikk Forex Volatility. Pip Value Calculator. Kalkulatoren viser mange forskjellige valutaer, noe som gir deg en god ide om ulike pip verdier. Husk på at hvis du har en USD-konto, og USD er den andre valutaen i paret, dvs. EUR USD, GBP USD, XXX USD, er pipverdien 0 10 per 1000 mikron mye handlet. For visse valutapar er pipverdien så liten at du vant t kan se det viser 0 00 hvis du ser på en mikrotille. Hvis dette skjer, juster handelsstørrelsen til 10 000 eller høyere, og del deretter resultatet med 10 for å få mikropiloten pipverdien. OANDA bruker informasjonskapsler til gjøre Våre nettsteder er enkle å bruke og tilpasset våre besøkende. Cookies kan ikke brukes til å identifisere deg personlig. Ved å besøke vår nettside samtykker du i OANDAs bruk av informasjonskapsler i samsvar med vår personvernpolicy. For å blokkere, slette eller administrere informasjonskapsler, vennligst besøk. Begrensning av informasjonskapsler vil forhindre Du drar nytte av noen av funksjonaliteten til nettstedet vårt. Last ned vår Mobile Apps. Åpne en konto. Topp 100 Forex Traders Statistics. Se dagens suksessfulle og mislykkede forex tradingstrategier. Følgende statistikk er beregnet fra forex trading aktiviteter i fortiden 24 timers to grupper av OANDA-forhandlere er de 100 mest lønnsomme og eventuelt de 100 mest lønnsomme handelsmennene. Hvordan blir disse Forex-forhandlerne valgt? Disse Forex-forhandlerne er ikke valgt utelukkende på deres totale beløp av realisert fortjeneste og tap, siden det ville ske Resultatene mot sikringsfond og store institusjonelle kontoer I stedet er valutahandlerne samplet fra et bredt spekter av kontobalanse es, fra mikro til institusjonelle. Hva er vist i disse diagrammene. Som standard vises statistikk bare for de 100 mest lønnsomme forexhandlerne. Sjekk Show Least Profitable Traders for å vise statistikk for ikke-lønnsomme handelsmenn som vises i en lysere farge. Følgende statistikk er vist for hver av våre mest omsatte valutapar de siste 24 timene. De beregnes ut fra det totale antall handler som er plassert av hver gruppe av handlende. Bevegelsesprosenten av handler langt versus kort. Rentabilitetsprosent av lønnsomme og ikke-lønnsomme bransjer. Gjennomsnittlig varighet for alle lønnsomme og ikke-lønnsomme handler plassert av hver gruppe. Annen fortjeneste tap per enhet i pips. Hva kan jeg finne ut av disse diagrammene. Mens dette diagrammet ikke kan forutsi fremtidige trender, er det er et interessant øyeblikksbilde de siste 24 timene. Når du sammenligner de to typer forexhandlere, ser du etter trender Hvilken gruppe holder sin handler lenger Er de i en bestemt retning Er handlende profitt G mer fra noen par. Følgende verktøy gir mer innsikt i de daglige aktivitetene til OANDAs handelsfolk. OANDA Forex Order Book. S hvordan de minst lønnsomme handlerne. 1996 - 2017 OANDA Corporation Alle rettigheter forbeholdes OANDA, fxTrade og OANDA s Fx familie av varemerker er eid av OANDA Corporation. Alle andre varemerker som vises på denne nettsiden tilhører deres respektive eiere. Foreløpig handel i valutakontrakter eller andre bytteprodukter på margin har høy risiko og kan ikke være egnet for alle Vi anbefaler deg å nøye vurdere om handel er hensiktsmessig for deg i lys av dine personlige forhold Du kan miste mer enn du investerer Informasjon på dette nettstedet er generelt i naturen Vi anbefaler at du søker uavhengig finansiell rådgivning og sørger for at du fullt ut forstår de involverte risikoene før handel Handel via en online plattform medfører ytterligere risiko. Se vår juridiske seksjon her. Finansiell spread-innsats er bare tilgjengelig e til OANDA Europe Ltd kunder som bor i Storbritannia eller Irland CFDs, MT4 sikringsegenskaper og innflytelsesforhold på over 50 1 er ikke tilgjengelige for amerikanske innbyggere. Informasjonen på dette nettstedet er ikke rettet mot innbyggere i land hvor distribusjonen er eller bruk av noen person, ville være i strid med lokal lov eller regulering. OANDA Corporation er en registrert Futures Commission Merchant og Retail Foreign Exchange Dealer med Commodity Futures Trading Commission og er medlem av National Futures Association No 0325821 Vennligst referer til NFA s FOREX INVESTOR ALERT hvor relevant. OANDA Canada Corporation ULC-kontoer er tilgjengelig for alle med en kanadisk bankkonto OANDA Canada Corporation ULC er regulert av Investeringsindustrien Regulatory Organization of Canada IIROC, som inkluderer IIROC s online rådgiver sjekk database IIROC AdvisorReport, og kundekontoer er beskyttet av det kanadiske investorbeskyttelsesfondet innenfor angitte grenser en brosjyre de skrive om naturen og begrensninger for dekning er tilgjengelig på forespørsel eller på. OANDA Europe Limited er et selskap registrert i England nummer 7110087, og har sitt hovedkontor på Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ Det er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority No 542574.OANDA Asia Pacific Pte Ltd Co Reg No 200704926K har en Capital Markets Services License utstedt av Den monetære myndighet i Singapore og er også lisensiert av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd er regulert av australske Securities and Investments Commission ASIC ABN 26 152 088 349, AFSL nr. 412981 og er utsteder av produktene og / eller tjenestene på denne nettsiden. Det er viktig for deg å vurdere den nåværende Financial Service Guide FSG Product Disclosure Statement PDS Konto Vilkår og andre relevante OANDA dokumenter før du foretar økonomiske investeringsbeslutninger. Disse dokumentene finner du her. OANDA Japan Co Ltd Første Type I Finansielt Instrument nts Forretningsdirektør i Kanto Local Financial Bureau Kin-sho nr. 2137 Institute Financial Futures Association abonnent nummer 1571.Trading FX og CFDs på margin er høy risiko og ikke egnet for alle Tap kan overstige investering. MÅ LESES Hvordan statistikk kan hjelpe til med handel. Statistikk er en matematisk kropp av vitenskap som gjelder innsamling, klassifisering, presentasjon, tolkning og analyse av data. Lyder kjent. Det bør fordi dette er valutamarkedet alt om Statistikk Forex markedet er generelt uforutsigbart, men likevel forutsigbart under visse forhold. Hva er sant for langsiktig bilde kan ikke være sant på kort sikt, og vanligvis er det slik ting er Statistikk er en disiplin som gir oss en viktig kant når vi handler forex Dette er ikke en artikkel om statistikk, det er en artikkel om hvordan statistikk kan være nyttig i forex trading og hvilke prinsipper bør alltid ha i tankene mens trading.1 Samlet markedsbevegelser kan ikke forventes men under visse omstendigheter kan enkelte bevegelser forutsies, det er hvordan fortjeneste blir gjort. Selvfølgelig mister 95 av handelsmenn pengene sine, men dette skjer bare fordi de ikke har noen anelse om hva handel virkelig er Trading er statistikk. I dag vil EURUSD gå opp dette er en grunnleggende feil uttalelse, under noen omstendigheter. EURUSD er sannsynlig å gå opp i dag dette er den riktige uttalelsen I forex handler vi ikke med certitudes, vi handler kun om sannsynligheter.2 Historien har en tendens til å gjenta seg selv Dette er den mest grunnleggende regel for teknisk analyse Faktisk, hvis dette ikke hadde vært sant, ingen, og jeg mener ingen ville ha gjort fortjeneste fra valutamarkedet. Men heldigvis er handel ikke gambling og historien har en tendens til å gjenta seg. Fortiden gjentar ikke, men noen aspekter av det gjentar seg over og igjen Det er opp til oss å få øye på dem.3. Et hvilket som helst system kan være lønnsomt i svært kort tid. Selv det dumeste systemet kan være svært lønnsomt for en dag eller to, men det svikter selvfølgelig over en lang periode tidsperiode Og nå er tiden for loven eller det store tallet å bli forklart. Ifølge sin definisjon Law of large numbers er en sats som beskriver resultatet av å utføre det samme eksperimentet mange ganger. Ifølge loven er gjennomsnittet av resultatene oppnådd fra et stort antall forsøk bør være nær forventet verdi, og vil ha en tendens til å bli nærmere da flere forsøk utføres. Hva betyr det egentlig En mynt har to sider Hvis du kaster en mynt, er sannsynligheten for å komme opp hodet og halen er 1 2 0 5 50 Hvis du kaster en mynt 10 ganger, kan noe skje, du kan til og med få 10 hodene eller 10 haler på rad selv om den totale sannsynligheten er 50 fordi antall forsøk er rett og slett for kort og statistisk ikke signifikant Men hvis du kaster en mynt 10.000 ganger, endres ting Du får et resultat mer nær den generelle sannsynligheten for 50, noe som 4,999 hoder og 5,001 haler. Hvordan er loven av stort antall viktig i analysen av valutasystemer Først av alle , det forteller deg at korte termers resultater betyr ingenting. Et dårlig system kan produktet 10, 20 eller til og med 50 seire på rad, men likevel er det garantert å mislykkes på lang sikt. For eksempel, anta at i 2 dager er det ingen grunnleggende i det hele tatt Som et resultat går markedet opp og ned med 50 pips, og støttemotstandsnivåene er ikke ødelagte. Hvis du kjøper når markedet berører det lavere nivået og selger når det berører det øvre nivået, kan du gjøre det bra med de første høye impactnyheterene. Det samme skjer. hvis markedstrender Fortsett å handle med trenden og få det bra Trenden slutter Systemets langsiktige robusthet må testes først før du bruker den live Et godt system må kunne overleve i ulønnsomme perioder uten mange tap og vinne alt tilbake pluss mye mer i lønnsomme perioder.4 Antall handler gjenspeiler systemets robusthet Antall handler i seg selv er ikke relevant hvis tatt ut av kontekst. For eksempel, la oss si at vi har et system som lager 1.000 handler per år. Er jeg Ta robust system Svaret er at vi ikke vet selv om antall o handler er store Hvorfor fordi det i løpet av ett år ikke gikk gjennom alle markedsaspekter. Hvis det gjør 13.000 handler i løpet av 13 år og fortsatt lønnsomt med 13 x X så ja, det er et godt system. Hvis det gjør 13.000 handler i løpet av 13 år uten fortjeneste, så er det ikke et godt system. Det overlever, men det er en kurve som er tilpasset for et enkelt markedsperspektiv. Hvis det gjør 3000 handler i løpet av 13 år og fortsatt er lønnsomt, er det s fortsatt et dårlig system Hvorfor, fordi hvis det ikke handlet under en ukjent markedstilstand, er det bare kurve tilpasset for et enkelt markedsperspektiv. Hvis det gjør 13.000 handler og overskuddet dobles. Jeg m ikke nevner noe om drawdown her, betyr det at det gjorde X i løpet av ett år og X i løpet av 12 år, en svært ulik fordeling av fortjeneste.5. Et hvilket som helst system kan være lønnsomt ved backtests bare hvis mange regler legges til det. Legge til flere regler betyr kurvemontering på det s reneste form Systemet vil mislykkes på live trading b fordi statistisk relevans er ødelagt Disse reglene kan ikke være gyldige for fremtidige markeder, selv om de jobbet i det siste. Kurvmontering ved å legge til flere regler er et triks som brukes av kommersielle EA-leverandører. Jeg kan se om systemet er kurvet fylt, bare se på egenkapitalen kurve Kortsiktige regler som ikke gir mening i det lange løp, legges bare for å skjule tegningsperioden, for eksempel handler ikke mellom 12 03 2007 og 30 04 2007 Hvis egenkapitalkurven peker rett opp, er det det første tegn på kurvepassing , det er derfor jeg liker stygg utseende egenkapitalkurver viser klart uttrekningsperioden. Statistiske prinsipper og metoder er uvurderlige verktøy i forex, ignorere dem og gjør deg klar til å mislykkes. I de følgende artiklene vil jeg forklare to av de mest brukte statistiske metodene som bidrar til testing robustheten i våre systemer Monte Carlo og Walk Forward. But først kan et praktisk eksempel hjelpe Statistikk hjelper også med å utvikle vellykkede handelssystemer Før du tenker på et system, n eed en klar titt på langsiktig bilde Jeg trenger å vite hvor mange pips per dag et bestemt par beveger. Det valgte paret for denne studien er EURUSD. Ved å bruke 13 år Alpari UK ingen hulldata, her er mine funn. Mellom 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 dager Mellom 90 120 pips - 847 dager Mellom 120 150 pips - 586 dager Mellom 150 180 pips - 326 dager Mellom 180 210 pips - 214 dager Mellom 210 600 pips - 286 dager. Ved å studere tabellen ovenfor merker jeg at markedet beveger seg ofte mellom 60 og 150 pips 850 847 586 2280 dager av totalt 3420 dager, noe som betyr 66. Den første ideen som kommer inn i mitt sinn, er å handle trekk. For eksempel, hvis trenden går opp, venter jeg på en liten retracement så kjøp EURUSD 2 og 4 Elliot bølger, mitt håp er å fange bølger 3 og 5, se artikkelen om hvordan forex markedet beveger seg Men hvor lenge er 2 eller 4 bølgen jeg vet ikke det, så jeg la MT4 optimizer for å finne ut det beste alternativet. Gå lang regel, trenden gikk rett opp forrige dag. Lukk 1-Åpne 1 0 og prisen reflekterer en viss prosent av forrige Høyre forrige Lav retracementup Lav 1 prosent Høy 1 - Low 1.Gå kort regel trenden gikk ned forrige dag Lukk 1 - Open 1 0 og prisen omfordeler en viss prosent av forrige High tidligere Low retracementdown Høy 1 - prosent Høy 1 - Low 1.Stop tap og ta fortjeneste er ikke mer enn 150 pips hver Tok meg 20 minutter å kode dette systemet, her er backtest. Etter 30 sekunder med å se egenkapitalkurven, avviste jeg det fra starten fordi det ser ut til å være bare for en markedsbetingelse, vennligst se min grønne firkant. Det fungerte bra mellom 2007-2009 og ikke så bra resten av årene. Maksimal uttelling i løpet av 13 år er 2000 pips og total fortjeneste er 10.000 pips 10 000 13 769 pips i gjennomsnitt per år for maksimal risiko på 2000 pips Så belønningsrisikoforholdet er 1 3 hvilket er ganske dårlig, for ikke å nevne at tidligere resultater ikke er en garanti for fremtidig ytelse, men historien har en tendens til å gjenta seg selv. Nå se hvorfor statist ics er så nyttig når det gjelder forex trading. Thanks for you time Hvis du likte denne artikkelen, vennligst del linken Kunnskap og deling er power. Zamolxis Tradind System. Subscribe og Last ned Zamolxis.